Карина, да неважно какой плеер. При воспроизведении в любом появляется такой значок, если стоит соответствующий кодек (у меня K-Lite Codec Pack стоит. DirectVobSub в него входит).
Про VisualSubSync не слышал. Но судя по описанию оно предназначено для создания и синхронизации субтитров, а не для сохранения их в видеофайл.
Почитайте также информацию на
этой странице. Там описано как использовать субтитры не включая их в видеоконтенер и как можно создать видеоконтейнер с субтитрами, если уж так не хочется ставить кодеки (т.е. как раз склеивание двух файлов в один).
Описано достаточно подробно.
