[gora]

Как же можно заставить ехе-шник висеть в памяти. »

Способы зависят от типа sfx-архива. В 7z SFX архив можно просто добавить строку

Код:

RunProgram="hidcon:cmd /c pause"

и он будет висеть пока не "убьешь" процесс cmd.exe или самого SFX архива.