У меня была похожая проблема только я пытался подключить класс CFileDialog. Хотел в win32 Application встроить диалог открытия файлов).
Подключил MFC: Projects>Settings>General>Microsoft Foundation Classes:>Use MFC in a Static Library, подключил файл afxdlgs.h в файле stdafx.h, но проект не компилировался по той же причине что и у тебя. Я закомментировал строку #include windows.h в файле stdafx.h (в afxdlgs.h уже есть #include <windows.h>
.
В результате проект скомпилировался, но появилась новая проблема: конструктор класса CFileDialog выдаёт сообщение об ошибке (в нём где-то срабатывает TRY...).
Может у тебя получится попробуй так же как и я.
Кстати, может знаешь как помочь мне то напиши.
