Можно попробовать поставить FirstBootDevice --CD-ROM, а остальные устройсва в Disable.
При загрузке с СД появляется отчет секунд и надпись "Press any key boot from CD", и если в это время не нажать любую клавишу, то пойдет загрузка с харда. Может ты это пропускаешь?
Можно запустить установку из DOS с дискетки. Предварительно надо загрузить smartdrv.exe, если дистрибутив ДОСа без него, и при переходе на хард запустить файл winnt.exe. Отформатировать можно будет во время установки ХР. Это даже лучше, чем сторонние программы.
P.S. Что-то я такого окна с надписью о том, что вставлен загрузочный диск отродясь не видел
