Сколько оперативки, какая ОС?
У меня на 512 Мб - Winamp с классическим скином грузится две, иногда три секунды при первом его запуске после загрузки ХР, все последующие - моментально (за счёт загрузки dll в ОЗУ).
Можно попробовать ликвидировать ненужные плагины.