[Coutty]

Сходу в голову приходит один вариант. Считаю его неразумным, если пользователей много.
Шаг 1. В папке пользователя находим файл background.bmp или wallpaper.bmp (или даже какой-то другой. Сейчас нет windows под рукой - не могу сказать точно. Воспользуйтесь поиском.) В общем, тот файл, где обоина. Затем оставляем пользователю доступ только на чтение к этому файлу.
Шаг 2. В реестре находим параметр, отвечающий за путь к обоине. Устанавливаем запрет на его изменение. Опять же, имя раздела не помню, воспользуйтесь поиском по реестру (искать надо имя того файла, что в шаге 1 нашли). Но, скорее всего это придётся делать из-под самого пользователя. Поэтому более простой способ - закрыть доступ к реестру.

Наверняка есть более простой путь, но за неимением windows под рукой (перезагружаться надо) посмотреть не могу.