[ChVL]

Berline
Не устраивает потому, что запуск происходит ДО загрузки оболочки.

fox_sly
Есть подозрение, что никто этот вариант на самом деле не проверял. Этот путь теоретически вроде бы верный, но практически оказался тупиковым. Я сам был удивлён, когда получил результат, а начал, естественно, с этого пути.
Действительно, исполняемый файл помещается в папку Автозагрузка, но система его не запускает, ибо к нему не обращается. Всё содержимое она почему-то переносит в новую созданную ею папку All Users.WINDOWS, т.е. в папке Documents and Settings появляются две ветки, первая: All Users (кроме папки Главное меню ничего больше нет)\Главное меню\Программы\Автозагрузка\(исполняемый файл) и вторая: All Users.WINDOWS (со всем системным содержимым)\Главное меню\Программы\Автозагрузка\(пусто).
Проверял многократно, ошибки нет (и результата тоже...)