[dendra]

Уважаемый Vadikan, благодарю, всё получилось.

Если кто-нибудь столкнётся с подобной проблемой, вот её решение.

1. Создаём ярлык (xxx.lnk) и прописываем в него необходимые параметры запуска программы;

2. Создаём пакетный файл (copy.cmd) следующего содержания:
---
copy "xxx.lnk" "%ALLUSERSPROFILE%\Рабочий стол\*.*"
---
Примечание: файл copy.cmd должен быть сохранён в oem/dos кодировке.
Если Windows английский, вместо \Рабочий стол\ пишем \Desktop\

3. Копируем файлы xxx.lnk и copy.cmd в папку с программой, создаём rar.sfx архив с необходимыми параметрами, в том числе со строчкой: copy.cmd в закладке "Общие" в поле "Выполнить после распаковки".
\\\
Излишне подробно получилось, но мало ли...