[SendMessage]

Попробовал этот скрипт. Создал описанную мной структуру, создал батник, в который вставил приложенный код. Запускаю. Окно cmd открывается и сразу закрывается. Каталог страны_разобраны пуст. Я что-то делаю неправильно? »

Откуда мне знать? Вы ведь не привели код своего батника.
Я, со своей стороны, прежде чем писать скрипт, всегда его проверяю - у меня отработал без проблем.

Как мониторить работу скрипта? Можно ли вставить отладочные сообщения, которые требуют нажатия, например, пробела? »

Закомментировать ::@echo off.
Поставить pause после строчек, которые вызывают подозрения на некорректность работы.

PS. Кстати, сейчас заметил, у Вас слэш в другую сторону смотрит. Вы так и пишете?

Код:

D:/страны_образец/Европа/