Что это значит?
 

Здравствуйте!

Firewall m0n0wall. Что значат эти сообщения: dnsmasq[198]: failed to send packet: Host is down?

Ну это и означает - то, что написано: невозможно послать пакет (куда-то там) и предположение, что хост лежит (видимо, тот, куда посылают, раз Ваш логи пишет и живой?)

А как узнать что куда шлет пакеты?

Вот неплохая wiki по dnsmaq https://wiki.archlinux.org/index.php/dnsmasq
Она по arch, т.е. конечно нужно учитывать, что абзацы про systemd нужно игнорировать, а инстументом проверки будет не drill, а dig.
Навскидку - dnsmasq обращается к DNS серверам согласно прописанному в его конфиге, а они недоступны.