Как настроить 2003 терминал-сервер, чтобы сессия завершалась при разрыве
 

имеем 2003 сервер без домена
В свойствах пользователя на закладке "Сеансы" установлено:
- Завершение отключенного сеанса - никогда
- При превышении ограничений или разрыве соединения:
- Завершить сеанс: Да

при разрыве соединения сеанс не завершается а остается "отключен"
в w2000 все работало.

Так чего же Вы хотите? Поставьте 1 минуту, к примеру, и не забудьте галочки "Override User settings"