Можно ли объединить два компьютера через модем по XP Pro  без
подключения к Интернету, чтобы можно было играть по сети? Пробовали
создать исходящее соединение как "Подключение к Интернету", а входящее
как "Установить прямое подключение к другому компьютеру". Сеть
получалась. Можно было пользоваться чужими файлами, как своими, только сначала надо через поиск найти чужой компьютер. Но
игры другого компьютера не видят.
Если это возможно, то посветите, пожалуйста, в тонкости.

Поскольку БигМак переместил прямо из под носа.. ;) http://www.oszone.net/windows/faq/faq_winxp_2.shtml#6 и другие вопросы из раздела Сеть.