...как бы забавно не звучал сабж =)
я ваще боюсь что-либо мелгомягкое наружу выставлять, а файр - это уже серьёзно...

стоит ZoneAlarm, но всё же интересует - стоит ли включать "на_всякий_пожарный" и
пользует ли его(и только его) кто-нибудь?

Ежели ты не разбираешься в этом, включи встроенный. Ежели разбираешься - оставь  ЗонеАларм.