Не закрывать сессию RDP
 

Какие настройки нужно выставить что бы не закрывать сессию RDP вообще.

Т.е. при переподключении были открыты теже самые программы в том же самом состоянии

clop1000,

В свойствах пользователя AD (или на самом сервере, так же и в GPO), сеансы выставить значение "никогда" для трёх параметров и "отключить сеанс" для параметра "при превышении ограничений или разрыве подключения". Не забивайте, что настройки для сервера имеют приоритет над настройками для пользователя.