Существуют ли какие-нибудь проблемы использования кирилицы при записи данных на DVD. Хочу записать на болванку DVD русской музыки. Везде ли я смогу потом её слушать или копировать?

У меня проблем не было. Правда я в основном в UDF пишу. В CDFS так же вроде не должно быть проблем. Для этих целей надежнее всего будет использовать Неру - с ней точно проблем не было.

Везде, где поддерживается чтение таких болванок.

Везде, где установлены русскоязычные локализованые версии Windows или Региональные настройки приведены к такому виду (XP/2k). Люди, которые регулярно работают с кириллическими текстами и/или программами в нерусских версиях Windows, как правило, приводят систему к такому виду.  

Что же касается непосредственно DVD, то я бы порекомендовал перед записью DVD+R болванок установить bitsetting в DVD-ROM, если привод это позволяет и существуют соотв. утилиты. Тем самым гарантируется читаемость болванок в DVD проигрывателях (не приводах!) любых марок. Конкретнее можно говорить зная модель привода.