Как установить Windows XP, если ...
 

На внутреннем HDD находится Win 7 x64, 2 NTFS под данные и Kubuntu x64 (Grub2 установлен на "Диск 1"), на внешнем (обычный 2.5" в кармане через USB) NTFS под данными, далее раздел для XP и за ним Windows 10 x64

Пробовал через
WinNTSetup
с флэшки
с флэшки через Easy2Boot
с DVD.
Везде выдаёт на каком-нибудь этапе ошибку, которую нельзя пропустить
Я так понимаю эта сложность возможно из-за того, что HDD внешний или ...?

Да. XP на внешний через USB не поставишь без бубна. Да и с бубном... ХП не может через USB работать.
Отрезай вручную на обыном диске(внутреннем SATA hdd) раздел ~10GB+ и ставь туда ХП. Потом восстановить загрузчег(boot sector) GRUB, ибо ХП запишет туда своё. Дальше поправить menu.lst дописать туда вариант для ХП.
Автоматом это не делается.
Ставить тоже не с usb, с самого внутреннего жесткого диска(папки на другом разделе) или DVD.

а как тогда она работает с флэшек (типа Live CD).?

ПС. Вот ещё подумал, а что если я внешний втыкну внутрь, установлю и потом обратно в карман. Может будет так работать?

Там урезанная специальная версия, типа XP Embedded.

Не будет.

Если вы думаете, что у вас у первого такая идея — то вы глубоко заблуждаетесь: сколько лет ХР — столько и идее заставить её работать с USB с полным функционалом. Так что проще сделать поиск в тырнете. В т.ч. найдёте более подробный ответ на вопрос по Live CD.