В проге используются нити, которые проигрывают звуковые фрагменты. Число нитей переменное, но работать могут одновремменно одна или две. Я хочу добавить в класс-нить MediaPlayer, но он, видимо, не создается просто так без формы (в его конструктор передается указатель TComponent *Owner), т.о. нужно включить в класс форму (мой препод сказал, что это реально сделать). Прошу подробно описать как это сделать.

Но можно на главной форме создать два MediaPlayer'а и использовать их то для одной нити, то для другой.  Прошу Описать и этот момент...

Клас должен быть рожден от класа TForm.......
class TMainFrm : public TForm
{
protected:
//
private:
//
public:
//
}
extern  TMainFrm Form1;
а потом все легко
TMediaPlayer* medPl = new TMediaPlayer(Application);
medPl->Parent = Form1;

но когда MediaPlayer больш не нужен, то надо обязательно его уничтожить...
delete medPl;