Нашл примерчик в инете работа с WinSocket
переделал что бы он коннектился к ftp
а что дальше делать незнаю (ну например хочется что програмка  прочитал и выдала список всех файлв или директорий )

Ну это точно также как и по хттп, если установил соединение, то посылай команды используемого протокола, в твоем случае это фтп - пошли серверу dir или любую другую команду и тебе придет вывод... те список директорий или другой текст который должен будет выводиться...

для хттп например ты не получишь текст странички пока не пошлешь get :)

Неработает команда dir

Нету такой команды...

Смотри доку по фтп