Установка Win XP Professional (64-Bit) из формата EXE
 

В списке продуктов для загрузки по купленными нами лицензиями на https://eopen.microsoft.com/ru/ доступна для

загрузки такая версия

Windows XP Professional with Service Pack 2 (64-Bit)
Язык: English
Формат: EXE

В виде одного EXE-файла, который оказался самораспаковывающимся архивом.

Вопрос: как из этих файлов собрать загрузочный образ, чтобы можно было установить эту ОС?

denny7794, Это не ось а покет обновления SP2 для WinXP x64, встанавливается на уже установленную систему или интегрируется в дистрибутив, но это уже другой разговор.

Все-таки это ОС с SP2, а не просто SP2:
Windows XP Professional with Service Pack 2 (64-Bit)

denny7794, пример в теме
[решено] Установка windows в формате exe