Ошибка explorer.exe или что-то другое?
 

Создаю ярлыки на рабочем столе, указывающие на URL... (правой кнопкой мыши - "создать" - "ярлык")
В результате, при клике на ярлык нужная страница открывается, но при этом выскакивает окошко с сообщением об ошибке.



Что бы это могло быть?

Доброго!
Действительно интересно...
Я так полагаю что адрес вы просто скопировали и вставили в попробуйте вбить адрес ручками.
И еще, умолчания выставлены? Т.е. чем такой ярлык открывается по умолчанию. Попробуйте вручную назначить умолчание на IE.
И ИМХО не проще ли пользоваться закладками.

Это где выставить? Если в "типах файлов" (ярлык интернета), то там стоит open и приложение "firefox". Он его и открывает, но только с этой ошибкой.

Открой свой url в IE. В "Файл"\Отправить\Ярлык на рабочий стол