Кто устанавливал DotNetnuke?
 

Что означает эта ошибка (в прикрепленным файле)?

Пишет, что опция установки "Авто" отключена, ибо не удалось соединиться с какой-нибудь SQL-базой.
Предлагается выбрать другие опции установки, и настроить соединение с БД в последующих шагах установки (видимо, когда предложит).

А когда я кликаю NEXT, он выдает следующее.

Похоже на ошибку в коде...
В любом случае дб установлены и правильно настроены IIS и NET Framework последней версии. А также настроены разрешения к используемым папкам.
Инфу по установке логичнее узнавать на официальных сайтах.

У меня такое ощущение, что я должна установить его на Vista или XP. Но я установила его на Win. Server 2008. Попытаюсь повторить установку на Vista.

Нет, на Vista тоже самое... :cry:

А сам SQL запущен?

Raziya, NET Framework какой версии, последней?

Так же не забывайте про разрешения для папок, где расположены файлы DotNetnuke. ASP.NET работает под особым юзером, которому нужно дать доступ (в списке юзеров в свойствах папок на вкл. безопасность). Либо дать полный доступ группе "все" (только если локально). В первую очередь туда, где лежат скрипты.

+ настроить этот сайт в IIS (анонимный доступ).

В общем, надо покопаться там, а не просто "выложил - запустил - работает"...

.NET Farmework 3.5, SQL Server 2008, IIS7. Все это есть.