Создание ярлыков к программам.
 

К примеру я хочу поменять ярлык иконку оперы на другой созданый мною, есть подобные программы или это надо менять в самой проге иконку с помощью ресторатора и подобными прогами?

В свойствах ярлыка на вкладке Ярлык нажмите кнопку Сменить значок.

Как просто оказывается, а какие форматы картинок поддерживаются?

Картинки, наверное, только .ico.
А также можно вытянуть из библиотек и программ (.exe, .dll).