[Raistlin]

во первых она пишет что SQL Server не поддерживает удаленные подключения, а не операционная система »

Так я и включаю удаленные соединения в SQL Server. В приведенной мною ссылке How to configure SQL Server 2005 to allow remote connections упоминается, что нужно создать исключения для Windows Firewall. Понятно, что при локальной установке сервера это вряд ли критично, но... на всякий случай. Впрочем, не сработало.

Во вторых у MS есть графическая утилита по настройкам и администрированию баз данных. »

Для SQL Server 2005 Express на офсайте не упоминается. Да и не проблема воспользоваться комстрокой; проблема в том, что не работает.

Копай в сторону родных утилит »

Я родной 2005-й утилитой (SQL Server Surface Area Configuration) все и настраивал.