Dimonweb
может быть ты имеешь ввиду относительные ссылки?
относительные базового url сайта который ты инклюдишь?
токда это объяснить просто <a href=/index.html> на его сайте это ссылка http://его_сайт.ру/index.html а на твоем http://твой_сайт.ру/index.html
чтобы это исправить, можно перед инклюдом поставить тег <base href=его_сайт.ру>
или например вместо инклюда, загрузить его страницу функцией file_get_contents() и методом замены добавить его сайт между href= и первым слешом, ну а потом вывести на экран результат.
я так думаю..